13 мая 2022 года в городе Алматы состоялась конференция на тему: «Стресс-тестирование как метод анализа банковских рисков». Организатором выступило Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. В данном мероприятии приняли участие представители банков второго уровня, консалтинговых компаний и Национального Банка Республики Казахстан.
Открывая конференцию и приветствуя участников, Заместитель Председателя Агентства Олжас Кизатов обратил внимание присутствующих, что главная цель проведения данной конференции заключается в обмене опытом и знаниями в сфере стресс-тестирования.
Возникновение макроэкономических, в том числе пандемии, и геополитических шоков, придает особое значение необходимости применения качественных инструментов оценки финансовой устойчивости банковского сектора. В рамках данного направления Агентством на протяжении последних двух лет проводятся работы по расширению инструментария путем интеграции AQR и надзорного стресс-тестирования (НСТ) в надзорный процесс.
В 2021 году Агентством была разработана методология, адаптированы модели и инструменты AQR, а также разработаны концепция, методологическое руководство, шаблоны, инструкции и сценарии надзорного стресс-тестирования. В период с июня 2021 года по март 2022 года был проведен дистанционный AQR и НСТ по 4 крупным банкам в пилотном режиме. В рамках данного пилота были успешно отработаны бизнес-процессы с банками, адаптированы новые методологические подходы и осуществлена проверка качества применяемых инструментов.
В дополнение, в рамках помощи сотрудникам банков по моделированию Агентством опубликован эконометрический пакет «AFR». Основным ожиданием Агентства является повышение заинтересованности банков в построении качественных инструментов оценки подверженности рискам.
В ходе конференции сотрудниками Агентства были представлены основные предпосылки и подходы AQR и стресс-тестирования:
- Модели создания сценариев НСТ;
- Архитектура модели надзорного стресс-тестирования;
- Эконометрический пакет «AFR»;
- Рейтинговая модель корпоративных заемщиков.
В свою очередь, участники конференции получили возможность поделиться собственным опытом проведения стресс-тестирования, в том числе пилотного НСТ в 2021 году.
В 2022 году запланировано проведение AQR и НСТ по расширенному списку банков, что позволит оценить подверженность банковского сектора текущим и потенциальным рискам. В рамках данных надзорных мероприятий запланировано проведение обучающих сессий по методологическим требованиям с представлением инструкций по заполнению шаблонов и построению собственных моделей банков.
Управление внешних коммуникаций Агентства:
+7 (727) 2371089,[email protected]