Мы стремимся дать возможность развиваться новым технологиям, придерживаясь принципов сбалансированного регулирования, при этом вопрос финансовой стабильности остается для Агентства приоритетным. Наш финансовый сектор ставит перед нами новые задачи. Мы должны трансформироваться в цифрового регулятора.
Хотел бы остановиться на SupTech. Мы активно развиваем надзорные технологии в Агентстве, создали отдельное подразделение, которое занимается развитием надзорных технологий. Это означает, что мы уже используем алгоритмы искусственного интеллекта, машинного обучения в классическом надзоре. Это объективная необходимость – объем данных растет экспоненциально, мы вынуждены ежедневно обрабатывать больше информации. За последние 5 лет скачок по объему данных, которые мы получаем увеличился в разы.
Необходимыми условиями для цифровой трансформации и внедрения инноваций являются люди, инфраструктура и технологии. Начнем с человеческого капитала. Мы тесно сотрудничаем с высшими учебными заведениями, часть функций по разработке алгоритмов тестируем совместно с научным сообществом. В прошлом году несколько раз использовали алгоритмы ИИ при проведении инспекторских проверок, в том числе для анализа транзакций.
Что касается цифровизации надзора, уже автоматизированы процесcы регулярной оценки качества активов, надзорного стресс-тестирования.
В прошлом году в рамках регулярного AQR мы начали разработку алгоритмов ИИ для анализа платежеспособности и риск-метрик. Мы создали внутренний консультативный доклад, так как мы, как регуляторы, не можем сразу что-то создавать и внедрять. Мы должны использовать научно-обоснованный подход. В данном докладе содержатся результаты анализа более ста алгоритмов машинного обучения, где оценивались риск-факторы и риск-драйверы, которые влияют на платежеспособность заемщиков. Мы планируем полноценно интегрировать ИИ в регулярный AQR, чтобы упростить процедуру прохождения регулярного AQR нам как регулятору и банкам, которые участвуют в упражнении.
Агентство ведет работу над созданием единогонадзорногоприложения, которое включит в себя: ПОД/ФТ, AQR, надзорное стресс-тестирование, надзорная оценка рисков – это SREP, RASS, SRES, паспорт финансовых организаций и др. В целом, инициативы SupTech формируют основу для эффективного осуществления консолидированного надзора.
Для создания и совершенствования необходимой инфраструктуры совместно с Национальным банком находимся на этапе формирования стратегии цифровых регуляторов. Мы рады, что у нас получилась такая синергия, которая позволяет сформировать технологическую инфраструктуру для внедрения передовых технологий и поддержки дальнейшего цифрового развития.