22 февраля 2024 года Агентство провело брифинг для СМИ и экспертов финансового рынка, посвященный результатам регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования 2023 года.
Регулярный AQR (Asset Quality Review) – это ежегодная дистанционная проверка, основная задача которой выявить реальное качество активов, убытки, дополнительные провизии и достаточность капитала банков. Надзорное стресс-тестирование (НСТ) – это инструмент регулирования, целью которого является оценка финансовой устойчивости банков в условиях кризиса. Методология стресс-тестирования включает оценку кредитного и рыночного рисков, включая валютный риск, а также изменения в чистом процентном и непроцентном доходе банков.
Вместе с инструментами SREP и регулярного AQR стресс-тестирование представляет собой комплексный подход к анализу финансовой устойчивости банков и оценки достаточности капитала банков для поглощения текущих и потенциальных рисков.
C 2022 года регулярный AQR и НСТ проводятся по расширенному списку банков. В 2022 году в периметр оценки были включены 10 банков, а в 2023 году – 11 банков, активы которых составляли 84% активов банковского сектора. Ссудный портфель 11 банков представлял собой 85% ссудного портфеля банковского сектора.
РегулярныйAQRи НСТ 2023 года подтвердили общую финансовую устойчивость банков.
По оценке AQR 2023 года уровень достаточности капитала по 11 банкам составляет 15,1%, что существенно выше регуляторного минимума (7,5%).
По итогам НСТ 2023 года совокупная достаточность капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии изменилась с 15,1% на начало 2023 года до минимального значения в 13,9% на горизонте НСТ.
Таким образом, достаточность капитала банков-участников в стрессовом сценарии сохранилась на уровне выше требуемых регуляторных нормативов.
В марте 2024 года Агентство приступит к очередному циклу регулярного AQR, результаты которого ожидается получить в сентябре текущего года. Далее результаты AQR будут использованы для проведения НСТ в период с сентября 2024 года по январь 2025 года.
С 2024 года результаты регулярного AQR наряду с результатами SREP будут учитываться при установлении индивидуальных надбавок на капитал банков, в деятельности которых были выявлены непокрытые риски и недостатки.
Управление внешних коммуникаций Агентства:
+7 (727) 2371089,[email protected]