В рамках регулярных встреч финансового регулятора с рынком, 10 марта 2023 года Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова провела встречу с руководителями банков второго уровня. Во встрече приняли участие также представители Ассоциации финансистов Казахстана.
В ходе проведенной встречи были обсуждены Основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2023 год, определение которых важно как для систематизации риск-ориентированного надзорного процесса, так и для повышения прозрачности деятельности регулятора. В ходе встречи также были рассмотрены предложения банковского сообщества касательно корректировок в методологию AQR.
Подводя итоги 2022 года, участники встречи отметили, что банковский сектор сохранил устойчивость и показал рост по всем основным показателям несмотря на то, что на фоне геополитической нестабильности и макроэкономических изменений банковский сектор неоднократно подвергался шокам.
Рост банковских активов в 2022 году составил 18,4% и достиг 44,6 трлн тенге. Кредитование экономики за год увеличилось на 23,3% до 22,8 трлн тенге. Доля активов банков к ВВП по состоянию на 1 января 2023 года составила 46,2%. Основным источником фондирования банков остаются вклады клиентов, увеличившиеся за год на 21,5% до 31,6 трлн тенге. Общий объем капитала по банкам для покрытия возможных рисков составляет 5,2 трлн тенге или 15,3%. Коэффициент достаточности капитала на системном уровне составил 21,7%, более чем в 2 раза превысив минимальные нормативные требования.
Для сохранения стабильности банковского сектора в 2022 году осуществлен полноценный переход на риск-ориентированный надзор в банковском секторе, ключевыми элементами которого выступают надзорная модель SREP, регулярный AQR и надзорное стресс-тестирование.
По результатам проведенной в 2022 году полномасштабной надзорной оценки по методологии SREP, включающей качественную и количественную оценку рисков банков, 7 банков были отнесены в категорию с «низкими рисками», 8 банков с «умеренно низкими рисками», 5 банков с «умеренно высокими рисками» и 1 банк был отнесен в категорию с «высокими рисками».
В 2022 году AQR проведен по 10 крупным банкам, на долю которых приходится 71% от активов банков и 72% от совокупного ссудного портфеля. В дальнейшем Агентством планируется предоставление банкам технико-методологической поддержки по проблемным вопросам, выявленным в ходе AQR.
С 2022 года надзорное стресс-тестирование (НСТ) проводится ежегодно по банкам, занимающим не менее 70% от всех активов банковской системы. Стресс-тестированию подвергаются, в основном, банки со значительной долей ссудного портфеля и имеющие повышенные риски, выявленные по итогам надзорной оценки SREP.
Подведение результатов НСТ по итогам 2022 года запланировано на конец марта текущего года.
Cвоевременно принятые Агентством совместно с другими государственными органами меры по нивелированию эффектов внутренних и внешних шоков позволили обеспечить стабильность банковского сектора и адаптировать банки под новые реалии. В частности, была стабилизирована работа дочерних российских банков, доля которых на начало года составляла порядка 15% от совокупных активов банковского сектора. В результате предпринятых мер, два банка были выкуплены новыми инвесторами. Со стороны Агентства была оказана поддержка в получении лицензий у финансовых властей США.
Для создания рыночных механизмов реализации стрессовых активов 4 июля 2022 года Главой государства подписан Закон по развитию рынка стрессовых активов. Кроме того, законодательные поправки, принятые в прошлом году, расширили сферы применения мотивированного суждения в надзорном процессе Агентства.
В текущем году с учетом результатов деятельности прошлого года надзорные ресурсы Агентства будут сосредоточены на следующих основных направлениях:
- проведение ежегодной надзорной оценки банков в рамках методологии SREP, в том числе анализ выполнения банками внесенных в 2022 году в законодательство требований по представлению отчета по соблюдению внутренних процессов ICAAP/ILAAP и разработке внутренней методологии и расчета внутреннего (экономического) капитала;
- реализация очередных процессов регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования;
- усиление регулирования на консолидированном уровне.
В качестве законодательных инициатив в 2023 году будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию SREP, внедрению индивидуальной надзорной надбавки на капитал банков, оптимизации процедур лицензирования банковской деятельности, разработке требований к цифровым платформам для купли-продажи стрессовых активов и поэтапному внедрению принципов ESG в стратегии и бизнес-модели банков.
Управление внешних коммуникаций
+7 (727) 237-10-89,[email protected]