О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 17 «Об утверждении Правил передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года « О Национальном Банке Республики Казахстан », а также в целях повышения эффективности управления золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 17 «Об утверждении Правил передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13225, опубликованное 5 марта 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан») следующие изменения и дополнения:

в Правилах передачи части золотовалютных активов Национального Банка Республики Казахстан во внешнее управление, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) головная организация – компания, владеющая контрольным пакетом акций дочерних организаций;»;

часть вторую пункта 18 изложить в следующей редакции:

«Если внешний управляющий, осуществляющий внешнее управление активами Национального фонда Республики Казахстан по аналогичному типу мандата с положительным уровнем сверхдоходности за период не менее трех лет, соответствует критериям, установленным пунктами 11 и/или 12 Правил, то по решению Председателя Национального Банка, его кандидатура допускается на утверждение без проведения процедур, предусмотренных пунктами 7, 8, 9 и 10 Правил.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. В соглашении о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление содержатся следующие условия:

1) полномочие Национального Банка в любой момент досрочно расторгнуть соглашение о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление в следующих случаях:

недостижение внешним управляющим сверхдоходности по управлению портфелем во внешнем управлении в сравнении с эталонным портфелем;

нарушение внешним управляющим ограничений, установленных в инвестиционной стратегии Национального Банка по управлению золотовалютными активами;

изменение инвестиционной стратегии Национального Банка по управлению золотовалютными активами;

по решению руководства Национального Банка с представлением письменного уведомления внешнему управляющему и указанием даты расторжения соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление;

2) полномочие Национального Банка по своему усмотрению в любое время пополнять/отзывать часть золотовалютных активов, находящихся во внешнем управлении;

3) подписание соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление на государственном, русском и/или на языке, определенном по соглашению сторон;

4) предоставление внешним управляющим информации о передвижении его персонала, ответственного за управление активами, переданными во внешнее управление;

5) посещение внешнего управляющего специалистами Национального Банка и независимыми аудиторами для целей проверки операций по счету, а также получение дополнительной информации о порядке принятия инвестиционных решений и процедурах мониторинга за рисками;

6) неиспользование в качестве брокеров по сделкам с активами, переданными во внешнее управление, аффилированных с внешним управляющим организаций;

7) ответственность внешнего управляющего за нарушение установленного инвестиционной стратегией Национального Банка по управлению золотовалютными активами лимита ожидаемой изменчивости отклонения доходности (expected tracking error);

8) консультирование, обучение или стажировка сотрудников Национального Банка, осуществляющих управление частью золотовалютных активов;

9) представление в Национальный Банк внешним управляющим сверенной с банком(-ами)-кастодианом(-ами) полной отчетности по портфелю на дату расторжения соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление в случае расторжения соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление. Все ожидаемые расходы, связанные с портфелем за период внешнего управления, определяются в соответствии с соглашением о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление;

10) представление в Национальный Банк внешним управляющим на регулярной основе в соответствии с соглашением о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление отчетности в соответствии со следующими основными направлениями:

ежедневная отчетность по совершенным за предыдущий рабочий день операциям;

оценка портфеля (распределение части золотовалютных активов по различным классам и видам валют, состав портфеля на конец отчетного месяца, рыночная стоимость части золотовалютных активов на конец отчетного месяца);

движения в портфеле (перечень всех заключенных за отчетный квартал сделок, отсортированных по различным классам и валютам, погашений, выплат дивидендов и накопленных процентов);

анализ результатов управления портфелем (ежемесячные, квартальные и общие результаты по управлению портфелем в разрезе достигнутой доходности, показатели риска портфеля и уровня изменчивости отклонения доходности (tracking error) в сравнении с эталонным портфелем);

письменный отчет по состоянию соответствующих рынков и их влиянию на портфель;

экономический обзор;

обзор стратегии и объяснение наиболее важных изменений в структуре портфеля;

текущая стратегия инвестирования;

вклад различных факторов в доходность портфеля для активного управления активами;

11) ежемесячное, на конец каждого месяца или на дату завершения транзитного периода, осуществление внешним управляющим сверки состава портфеля, переданного во внешнее управление, с данными банка(-ов)- кастодиана(-ов), в соответствии с соглашением о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление;

12) возможность внесения изменений и дополнений в соглашение о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление по соглашению сторон;

13) представление внешним управляющим информации о проведенных операциях банку-кастодиану не позднее следующего рабочего дня после согласования и завершения процедур подтверждения сделок между внешним управляющим и брокером;

14) представление внешним управляющим процедур утверждения брокеров, а также агентов и контрпартнеров внешнего управляющего;

15) представление информации о наличии внутренних политик и процедур управления рисками внешнего управляющего, снижающих риск злоупотреблений и конфликта интересов, в том числе обеспечивающих равноправное распределение сделок среди портфелей клиентов;

16) проведение внешним управляющим с периодичностью один раз в год встреч с уполномоченным подразделением для представления отчетности о результатах управления частью золотовалютных активов, об исполнении инвестиционных ограничений, оценке рыночной ситуации и ее возможном влиянии на портфель и на осуществление инвестиционных операций по управлению золотовалютными активами;

17) ответственность внешнего управляющего за возможные убытки, причиненные Национальному Банку вследствие небрежности, преднамеренного невыполнения обязательств или мошенничества со стороны внешнего управляющего;

18) в целях мониторинга представление внешним управляющим информации по примененным надзорными органами мерам и участию в судебных разбирательствах.»;

абзац первый и подпункт 1) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«23. Соглашение о передаче части золотовалютных активов во внешнее транзитное управление содержит условия, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5), 12), 13), 14), 15), 17) и 18) пункта 22 Правил, а также следующие условия:

1) полномочие Национального Банка в любой момент досрочно расторгнуть соглашение о передаче части золотовалютных активов во внешнее транзитное управление в следующих случаях:

нарушение внешним транзитным управляющим условий соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее транзитное управление;

по решению руководства Национального Банка с представлением письменного уведомления внешнему транзитному управляющему и указанием даты расторжения соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее транзитное управление в соответствии с соглашением о передаче части золотовалютных активов во внешнее транзитное управление;»;

абзац седьмой подпункта 4) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«текущая стратегия инвестирования части золотовалютных активов.»;

пункты 27, 28 и 29 изложить в следующей редакции:

«27. Со дня передачи части золотовалютных активов во внешнее управление или внешнее транзитное управление уполномоченным подразделением проводится ежедневный мониторинг деятельности внешнего управляющего или внешнего транзитного управляющего: проверяется соответствие ограничениям, указанным в соглашении о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление или соглашении о передаче части золотовалютных активов во внешнее транзитное управление, осуществляется мониторинг сделок, совершаемых внешним управляющим или внешним транзитным управляющим, оцениваются показатели риска и доходности портфеля во внешнем управлении.

28. С периодичностью один раз в год уполномоченное подразделение в соответствии с соглашением о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление проводит встречу с внешним управляющим, на которой внешний управляющий отчитывается о результатах управления, об исполнении инвестиционных ограничений, дает оценку рыночной ситуации и ее возможном влиянии на портфель и на осуществление инвестиционных операций по управлению золотовалютными активами.

29. Процедура оценки эффективности работы действующих внешних управляющих проводится в целях принятия решения о необходимости частичного пополнения/изъятия части золотовалютных активов или продолжения/прекращения работы с внешним управляющим. Данная процедура оценки эффективности работы внешних управляющих осуществляется на основе методики оценки эффективности работы внешнего управляющего, приведенной в приложении 4 к Правилам, и по результатам проведенного анализа руководством Национального Банка принимается соответствующее решение о пополнении/изъятии части золотовалютных активов или продолжении/прекращении работы с данным внешним управляющим, либо вынесении данного вопроса на рассмотрение Правления Национального Банка. Решение принимается на основе результатов управления внешнего управляющего и по классам активов за период управления в 3 (три), 5 (пять) и более лет со дня начала управления внешним управляющим с учетом взимаемого комиссионного вознаграждения.»;

дополнить пунктом 29-1 следующего содержания:

«29-1. По решению руководства Национального Банка изъятие части золотовалютных активов или досрочное расторжение соглашения о передаче части золотовалютных активов с внешним управляющим проводится без процедуры, указанной в пункте 29 Правил.»;

дополнить пунктом 30-1 следующего содержания:

«30-1. В случае принятия решения о расторжении соглашения о передаче части золотовалютных активов с внешним управляющим в день направления внешнему управляющему уведомления о расторжении соглашения о передаче части золотовалютных активов во внешнее управление банку-кастодиану направляется уведомление о приостановлении исполнения инструкций от данного внешнего управляющего по сделкам по соответствующему счету с даты, указанной в уведомлении.»;

пункт 31 изложить в следующей редакции:

«31. Отчет о результатах управления внешних управляющих выносится на рассмотрение Правления Национального Банка на ежегодной основе, не позднее трех месяцев после получения от банка-кастодиана сверенных с внешними управляющими финальных аудированных отчетов по портфелям всех внешних управляющих.».

2. Департаменту монетарных операций (Молдабекова А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан»:

на официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодические печатные издания в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Пирматова Г.О.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель Национального Банка

Д. Акишев